prikaz prve stranice dokumenta Fizički modeli financijskih tržišta
Pristup korisnicima matične ustanove
završni rad
Fizički modeli financijskih tržišta
2019. urn:nbn:hr:194:688983
Kapov, Tomislav
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za fiziku

Citirajte ovaj rad

Kapov, T. (2019). Fizički modeli financijskih tržišta (Završni rad). Rijeka: Sveučilište u Rijeci. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:194:688983

Kapov, Tomislav. "Fizički modeli financijskih tržišta." Završni rad, Sveučilište u Rijeci, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:194:688983

Kapov, Tomislav. "Fizički modeli financijskih tržišta." Završni rad, Sveučilište u Rijeci, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:194:688983

Kapov, T. (2019). 'Fizički modeli financijskih tržišta', Završni rad, Sveučilište u Rijeci, citirano: 03.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:194:688983

Kapov T. Fizički modeli financijskih tržišta [Završni rad]. Rijeka: Sveučilište u Rijeci; 2019 [pristupljeno 03.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:194:688983

T. Kapov, "Fizički modeli financijskih tržišta", Završni rad, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 2019. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:194:688983

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:194:688983
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovFizički modeli financijskih tržišta
Naslov (engleski)Physical models of financial markets
AutorTomislav Kapov
MentorVelimir Labinac (mentor)
Član povjerenstvaRajka Jurdana-Šepić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaVelimir Labinac (član povjerenstva)
Član povjerenstvaZoran Kaliman (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Rijeci
(Fakultet za fiziku)
Rijeka
Datum i država obrane2019-07-12, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Fizika
Sažetak
Ekonofizika je interdisciplinarna grana koja nastoji razviti fizičke modele koji opisuju dinamiku financijskih tržišta, odnosno pojedinih ekonomskih veličina na financijskim tržištima. U okviru ovog rada prikazuje se nekoliko takvih modela. Opisuju se tzv. slomovi tržišta te se prikazuju fizički modeli koji se koriste za opis tih pojava, a koji se sastoje u praćenju tzv. temperature tržišta i formulaciji zakona koji opisuju „potrese“ na financijskim tržištima. Nadalje, daje se kratak prikaz tzv. modela turbulencije, koji se temelji na proučavanju kretanja financijskih tržišta po analogiji s turbulentnim strujanjem fluida. Naposlijetku, prikazuje se Black-Scholesova jednadžba, jedna od temeljnih jednadžbi ekonofizike koja se koristi za vrednovanje europskih call opcija, te se ista povezuje s Brownovim gibanjem i jednadžbom vodljivosti topline.
Ključne riječi
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:194:688983
Studijski programNaziv: Fizika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: preddiplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizike (univ. bacc. phys.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaPristup korisnicima matične ustanove
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2019-09-13 09:49:59